Egész értékű idősorok alkalmazásai : Applications of integer-valued time series

Periodically correlated and seasonal non-negative integer-valued autoregressive processes are investigated. A spectral criterion involving the model parameters is given for the existence and uniqueness. The structure of the mean and covariance functions of the periodically stationary distribution of the model is derived. Two infinite series representations for the process, the moving average, and the immigrant generation, are established. A real data application is presented for Pickup data. Kivonat Periodikusan korrelált és szezonális, nem negatív egészértékű autoregressziós folyamatokat vizsgálunk. A folyamat létezésére és egyértelműségére vonatkozóan megadunk egy, a modell paramétereit figyelembe vevő spektrális kritériumot. Levezetjük a modell periodikusan stacionárius eloszlása átlag- és kovariancia-függvényeinek szerkezetét. Meghatározzuk a folyamat két végtelen sorral való előállítását: a mozgóátlagot és a bevándorlók generációin alapulót. Bemutatunk egy valós adatalkalmazást az átvételi (Pickup) adatokra vonatkozóan.