Laboratoire d'Informatique, du Traitement de l'Information et des Systèmes (FR)
Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal (FR)
Laboratoire de Mathématiques Appliquées du Havre (FR)
Publication Details
Journal
SPIRE - Sciences Po Institutional REpository
Published
2025-06-02
Primary Topic
Financial Risk and Volatility Modeling
Type
article
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article
Penalized estimation of GEV distribution parameters for extreme quantile regression
Alexandre Berred, Laurent Amanton, Cyrille Bertelle, Vidagbandji, Lucien, M.
Journal
SPIRE - Sciences Po Institutional REpository
Topics
Financial Risk and Volatility Modeling
article
Penalized estimation of GEV distribution parameters for extreme quantile regression
Alexandre Berred, Laurent Amanton, Cyrille Bertelle, Vidagbandji, Lucien, M.
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Abstract
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SPIRE - Sciences Po Institutional REpository
Institutions
Université Le Havre Normandie (FR), Laboratoire d'Informatique, du Traitement de l'Information et des Systèmes (FR), Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal (FR), Laboratoire de Mathématiques Appliquées du Havre (FR)