Essais sur les crises bancaires

La thèse explore les multiples dimensions des crises bancaires à travers quatre essais principaux. Le premier essai étudie les moteurs de l'expansion de la recherche sur les crises bancaires dans les différents pays à l'aide de données bibliométriques. En se basant sur les techniques Bayesian Model Averaging et LASSO, nous constatons que la concentration dans le secteur bancaire national est le facteur le plus marquant d'une activité de recherche intensive sur les crises bancaires. Dans le deuxième essai, nous nous concentrons sur la crise financière mondiale et démontrons, à l'aide d'un certain nombre de régressions, qu'elle n'a pas eu d'incidence considérable sur l'inégalité des richesses dans le monde. Le troisième essai étudie si les sanctions économiques déclenchent des crises financières. Sur la base de la méthodologie CART, nous concluons que les sanctions commerciales ont une incidence sur l'apparition de crises bancaires et monétaires, mais rien ne prouve qu'elles peuvent avoir un impact sur la probabilité de crises de la dette souveraine. Le quatrième essai développe un indice de stress financier mondial basé sur le sentiment en utilisant les données de recherche Google, en le comparant avec les mesures de stress financier traditionnelles et en analysant son pouvoir prédictif pour les crises bancaires, de la dette souveraine et de la monnaie. Cette thèse contribue à trois grands courants de littérature: premièrement, elle enrichit la littérature sur les déterminants des crises financières, y compris les crises bancaires. Deuxièmement, cette thèse s'ajoute à la littérature florissante sur l'utilisation de données « douces » dans le contrôle de la stabilité financière. Troisièmement, elle apporte des preuves supplémentaires des effets sociaux des crises bancaires, notamment sur la santé et la sécurité.