Current Issues and Growth Directions of Domestic Savings Banks: Focusing on Profit Efficiency

최근 세계 경제의 불확실성과 금리 변동성은 국내 금융 시장에도 영향을 미치고 있다. 또한 부동산 경기 침체로 PF대출 리스크가 증대하고 있으며, 경기 둔화로 인한 저 신용 차주의 연체율이 상승하여 부실 채권 증가 등으로 저축은행의 경영위험이 커지고 있다. 이에 따라 현재 저축은행의 근본적인 문제점을 진단하고 중장기적인 경쟁력 확보를 위한 전략이 요구된다. 본 연구의 목적은 확률변경분석(SFA)을 활용하여 국내 저축은행을 대상으로 이윤에 기초한 이윤효율과 그 결정요인을 측정함으로써 개별 저축은행의 현 상황에서 경쟁력 있는 은행으로 전환하기 위한 대응 방안을 제시하고자 함이다. 이윤효율의 실증결과는 국내 저축은행 그룹 중 5대 저축은행 그룹이 가장 이윤효율적인 그룹이고 개별 저축은행은 SBI저축은행, OK저축은행 순이다. 이들 은행은 최근 몇 년간 대규모의 디지털 전환을 위한 전산 투자가 이루어졌다. 이를 통해 비대면 개인 대출에 집중하고 있는 것을 볼 수 있었다. 금융지주 계열 저축은행 중 가장 이윤효율적인 신한저축은행도 높은 가계대출 구성으로 안정적인 수익원을 창출하고 있다. 따라서 국내 저축은행은 리테일 대출(가계신용대출, 정책자금 대출 등)을 강화하여 지속 가능한 성장 기반을 확보하고 부동산 관련 대출에 편중된 대출금 포트폴리오를 재구성하여야 한다. 동시에 고객의 데이터를 기반으로 한 비대면 채널 대출 모형의 고도화로 중·저신용자 부실 대출을 예방해야 한다. 한편, 결정요인 회귀분석에서는 이윤효율성 개선을 위해 우선하여 자산 성장, 대손비용 감소, 수익성 확대 전략이 이윤효율성 개선에 파급효과가 큰 것으로 나타났다.