A projection-based test for conditional mean independence
本文提出了一种基于多元标准正态分布的投影协方差(简称为NPCov)去度量给定Χ∈R^p(p≥1), Υ∈R^q(q≥1)的条件均值相关性. NPCov(Υ|Χ)≥ 0且当且仅当条件均值独立性成立(即E(Υ|Χ)=E(Υ))时, 等号成立. 此外, NPCov(Υ|Χ)具有如下优良性质: 与调节参数无关; 不依赖Χ的有限矩条件且具有简单的显示表达式; 能度量各种各样的条件均值相关关系. 更进一步, 我们提出了基于NPCov方法的检验统计量, 并利用野自助法(wild bootstrap)去逼近检验统计量在零假设下的渐近分布. 在理论上, 我们证明了提出的检验统计量以及基于bootstrap的统计量在零假设和备择假设下的相关渐近性质. 最后, 我们利用数值模拟和一个实际数据去说明本文提出的检验统计量具有非常强的竞争力.
Authors
- Hengjian Cui (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6593-0581)
- Feng Zou (ORCID: https://orcid.org/0009-0001-1977-3375)
- Zhang Hu (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0912-4870)
Publication Details
- Journal
- Scientia Sinica Mathematica
- Published
- 2025-05-01
- DOI
- https://doi.org/10.1360/ssm-2024-0109
- Primary Topic
- Bayesian Modeling and Causal Inference
- Type
- article
- Field-Weighted Citation Impact
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